p_math_9-3-2(質問管理番号)

回答日時：	season1
Q：	分散の公式（Var(f) = E((f(x) – E(x))^2）から考えると確率分布PXx)をかける必要がないように思えます。ネットで少し調べてみましたが「期待値と同様に求める（求め方は省略）」とか「E(x^2)=μを求めてE(x^2)-(E(x))^2の公式に当てはめる」方法しか見つけられませんでした。重みづけとして必要なのかなという漠然とした考えはあるのですが、P(x)が出てくる理由について解説いただけると助かります。また、ベルヌーイの分散が以下の式になる過程がわかりません。分散 Var(𝑋)=Σ((𝑥−𝜇)2∙𝑃(𝑥)) 先の質問についていろいろ考えたのですがE((f(x)-E(x))^2)をΣP(x)((f(x)-E(x))^2)と変換したものという理解でよいでしょうか
A：	はい！その解釈で大丈夫かと思います。 2つ目の質問に対して分散の定義からVar(X)=E[(x-E[x])^2]=E[(x-μ)^2]=Σ(x-μ)^2・P(x)です。いかがでしょうか。