t_ml_4-1-2(質問管理番号)
| 回答日時： | 12/6 |
| Q： | 質問① 分散共分散行列の式がイメージできないので、 下記のa11などの成分の中身が分かる形で教えて頂けないでしょうか。 自分で式展開したら、分散になり、どこが共分散なのかが不明です (どこかで勘違いをしていそうです)|—————— |a11 a12 a13 ・・・・ |a21 a22 |・ |・ |aN1 ・・・・ |—————— 質問② |
| A： | 質問① 分散共分散行列の対角成分は対応する変数の分散を表します。つまりaiiはi番目の変数の分散です。 非対角成分は共分散を表します。つまりaij(i≠j)はi番目の変数とj番目の変数の共分散です。共分散は各変数の分散と変数同士の相関の情報を持つ値です。 質問② (2-1)この式はaをXで線形変換した結果sになっているという式ではなく、データXを主成分aに射影した成分を並べたベクトルがsであるという式です。 (2-2)、(2-3) ajは第j主成分（Var(X)の固有値がj番目に大きい固有ベクトル）。sijはi番目のデータxiの第j主成分aj方向の成分（射影したときの成分・内積）。 sjはそれをn個のデータに対して計算し、それを並べたベクトル。 |